Bollinger Bandas Tendência Seguindo

Bollinger Band Breakout Trading System O Bollinger Band Breakout trading system (regras e explicações abaixo) é uma tendência clássica do sistema seguinte. Como tal, nós o incluímos em nosso relatório de Estado da Tendência. Que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como uma estratégia de negociação. The Wisdom State of Trend A seguir, informa-se o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Bollinger Band Breakout e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de 300 mercados futuros de mais de 30 bolsas que sabedoria O comércio pode fornecer aos clientes acesso a. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores. Publicamos as atualizações do relatório todos os meses, inclusive a do sistema comercial Bollinger Band Breakout. O Bollinger Band Breakout System explicou o sistema de troca de Bollinger Band Breakout foi descrito por Chuck LeBeau e David Lucas em seu livro de 1992: 8220Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Markets8221. O sistema é uma forma de sistema de breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo da Banda de Bollinger e sai quando o preço fecha novamente dentro da banda. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo da Banda Bollinger. O centro da Banda de Bollinger é definido por uma Média de Mudança Simples dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Perto dos Dias Médicos. A parte superior e inferior da Banda de Bollinger são definidas usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Limite de Entrada. O sistema Bollinger Band Breakout Trading entra no aberto após um dia que fecha no topo da Banda Bollinger ou abaixo do fundo da Banda Bollinger. O sistema sai após um fechamento abaixo da Banda de Saída que é definida usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Sair Limiar. O valor da Banda de Saída no dia da entrada é usado como a parada com a finalidade de determinar o tamanho da posição usando o algoritmo de dimensionamento da posição Fração Fixo padrão. O Bollinger Breakout Trading Syste inclui três parâmetros que afetam a entrada e a saída: o número de dias na Média de Movimento Simples que forma o centro do canal Bollinger Band. A largura do canal em desvio padrão. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite. Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo da média móvel. Se configurado para algum número maior, o sistema sairá quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa. Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limite de Saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 desvios padrão acima da média móvel e para sair quando o preço subseqüentemente caiu abaixo de 1 desvio padrão acima do movimento média. Sua versão personalizada deste sistema. Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção de portfólio diversificação, prazo, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para seus requisitos. Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório completo de simulação personalizada. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas comerciais comerciais. Com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o nosso desempenho nos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às mostradas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais. O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria. Como corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas a mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copiar 2015 A negociação de sabedoria A negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Método II 151 Tendência Seguindo Nosso segundo método de demonstração da Bollinger Band baseia-se na idéia de que uma ação de preço forte acompanhada de forte ação de indicador é uma coisa boa. É uma abordagem de confirmação que espera que essas duas condições sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada. Claro, o oposto, fraqueza confirmada por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Em essência, esta é uma variação no Método I, com um indicador, MFI, sendo usado para confirmação e sem exigência de Squeeze. Este método pode antecipar alguns sinais do Método I. Bem, use as mesmas técnicas de saída, uma versão modificada da Parabólica ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comércio. A idéia é que tanto b quanto o preço e o MFI devem subir acima de nosso limite. A regra básica é: se b for maior que 0.8 e MFI (10) é maior do que 80, então compre. Lembre-se de que b nos mostra onde estamos dentro das bandas em 1, estamos na banda superior e em 0 estamos na banda inferior. Então, em 0.8 b está nos dizendo que estamos do 80 para cima da banda baixa para a banda superior. Outra maneira de ver isso é que estamos no top 20 da área entre as bandas. O MFI é um indicador limitado que funciona entre 0 e 100. 80 é uma leitura muito forte que representa o nível de gatilho superior, com significância semelhante a 70 para RSI. Assim, o Método II combina a força de preços com a força do indicador para prever preços mais altos, ou fraqueza de preços com fraqueza do indicador para prever preços mais baixos. Bem, use as configurações básicas da Bollinger Band de 20 períodos e - dois desvios padrão. Para definir bem os parâmetros de MFI, um comprimento antigo do indicador de regra deve ser aproximadamente metade do período de cálculo para as bandas. Embora a origem exata desta regra seja desconhecida para mim, é provável uma adaptação de uma regra da análise do ciclo que sugere o uso de médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante. A experimentação mostrou que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas eram geralmente muito curtos, mas que um período de intervalo para os indicadores funcionava bastante bem. Como com todas essas coisas, são apenas valores iniciais. Esta abordagem oferece muitas variações que você pode explorar. Além disso, qualquer uma das entradas pode ser variada em função das características do veículo comercializado para criar um sistema mais adaptável. Tabela 19.1 - Método II Variações O MACD ponderado em volume pode ser substituído pela IMF. A força (limiar) necessária para ambos e o indicador pode ser variada. A velocidade do parabólico também pode ser variada. O parâmetro de comprimento para as Bandas de Bollinger pode ser ajustado. A principal armadilha a evitar é a entrada tardia, uma vez que grande parte do potencial pode ter sido utilizada. Um problema com o Método II é que as características de recompensa de risco são mais difíceis de quantificar, pois o movimento pode estar em andamento há pouco antes de o sinal ser emitido. Uma abordagem para evitar esta armadilha é esperar uma retração após o sinal e depois comprar o primeiro dia. Isso vai perder algumas configurações, mas os restantes terão melhores razões de recompensa de risco. Seria melhor testar essa abordagem nos tipos de ações que você realmente comercializa ou quer trocar, e definir os parâmetros de acordo com as características dessas ações e suas próprias Critérios de recompensa de risco. Por exemplo, se você negociou estoques de crescimento muito voláteis, você pode olhar para níveis mais altos para os parâmetros b (maior que um é possível), MFI e parabólicos. Os níveis mais altos de todos os três escolheriam estoques mais fortes e acelerarão as paradas mais rapidamente. Mais risco, os investidores adversos devem se concentrar em parâmetros parabólicos elevados, enquanto outros investidores doentes ansiosos por dar a esses negócios mais tempo para se exercitar devem se concentrar em constantes parabólicas menores que resultam em aumento do nível de paragem. Um ajuste muito interessante é iniciar o parabólico não no dia da entrada, como é comum, mas sob o menor ponto de viragem significativo ou mais recente. Por exemplo, ao comprar um fundo, o parabólico poderia ser iniciado sob o tempo baixo e não no dia da entrada. Isso tem a vantagem distinta de capturar o caráter da negociação mais recente. Usando a banda oposta como uma saída permite que esses negócios desenvolvam mais, mas podem deixar a parada desconfortavelmente longe para alguns. Isso vale a pena reiterar: outra variação dessa abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta ser dado. Essa abordagem reduzirá o número de negócios - algumas negociações serão perdidas, mas também reduzirá o número de whipsaws. Em essência, este é um método bastante robusto que deve ser adaptável a uma grande variedade de estilos comerciais e temperamentos. Há uma outra idéia aqui que pode ser importante: Análise Racional. Este método compra força confirmada e vende fraqueza confirmada. Então, não seria uma boa idéia para presortar nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, criando listas de compras e vendas de listas. Em seguida, tome apenas sinais de compra para os estoques na lista de compras e venda sinais para os estoques na lista de venda. Essa filtragem está além do escopo deste livro, mas a Rational Analysis, a junção dos conjuntos de análise fundamental e técnica, oferece uma abordagem robusta aos problemas enfrentados pela maioria dos investidores. O pré-seleção para candidatos fundamentais desejáveis ​​ou ações problemáticas é certo para melhorar seus resultados. Outra abordagem para os sinais de filtragem é analisar as classificações de desempenho do EquityTrader e comprar compras em ações avaliadas em 1 ou 2 e vender em ações com classificação de 4 ou 5. Estas são avaliações de desempenho ponderadas pela frente, ajustadas ao risco, que podem ser consideradas como parentes A força compensou a volatilidade negativa. O método compra força Compra quando b é maior que 0,8 e MFI é maior do que 80 Use uma parada parabólica Pode antecipar o Método I Explorar as variações Use a Análise Racional